A.浮動利率債券的息票償付與浮動利率或浮動利率指數(shù)掛鉤
B.浮動利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.浮動利率債券對利率的變化是非常敏感的
D.浮動利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小
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A.相關(guān)性交易
B.期權(quán)交易
C.互換交易
D.協(xié)方差交易
A.回溯期權(quán)
B.范圍期權(quán)
C.價(jià)差期權(quán)
D.一籃子期權(quán)
A.雙層CDO的風(fēng)險(xiǎn)評估非常簡單，這個(gè)金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動性衍生工具，主要使用在市場壓力較大時(shí)，以確保資金的流動性
在對沖交易中，衍生工具相比現(xiàn)金工具通常具有以下哪些優(yōu)點(diǎn)？（）
I、衍生工具與現(xiàn)金工具相比流動性小
II、衍生工具與現(xiàn)金工具相比有較低的資金要求
III、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常有較低的資本支出
IV、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常交易成本更低
A.I、II
B.II、III
C.I、II、III
D.II、III、IV
賣空交易通常與下列哪些風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)？（）
I、潛在的極端損失
II、與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
III、市場行為風(fēng)險(xiǎn)
IV、流動性風(fēng)險(xiǎn)
A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
最新試題
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個(gè)對基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評級為（）的債券。
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）