A.回溯期權(quán)
B.范圍期權(quán)
C.價差期權(quán)
D.一籃子期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.雙層CDO的風(fēng)險評估非常簡單，這個金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風(fēng)險，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動性衍生工具，主要使用在市場壓力較大時，以確保資金的流動性
在對沖交易中，衍生工具相比現(xiàn)金工具通常具有以下哪些優(yōu)點(diǎn)？（）
I、衍生工具與現(xiàn)金工具相比流動性小
II、衍生工具與現(xiàn)金工具相比有較低的資金要求
III、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常有較低的資本支出
IV、衍生工具與現(xiàn)金工具相比通常交易成本更低
A.I、II
B.II、III
C.I、II、III
D.II、III、IV
賣空交易通常與下列哪些風(fēng)險有關(guān)？（）
I、潛在的極端損失
II、與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險
III、市場行為風(fēng)險
IV、流動性風(fēng)險
A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
A.技術(shù)型交易
B.市場預(yù)測
C.逆勢交易
D.黑箱交易
A.銀行交易組合的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險價值
B.銀行資產(chǎn)和負(fù)債的總經(jīng)濟(jì)價值
C.銀行經(jīng)濟(jì)資本的價值波動性
D.銀行資產(chǎn)和負(fù)債的經(jīng)濟(jì)價值改變
最新試題
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險報告的用途（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）