A.銀行交易組合的經(jīng)濟風險價值
B.銀行資產(chǎn)和負債的總經(jīng)濟價值
C.銀行經(jīng)濟資本的價值波動性
D.銀行資產(chǎn)和負債的經(jīng)濟價值改變
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A.如果rho為正值，利率上漲會引起期權價格上漲
B.如果rho為正值，利率上漲會引起期權價格下降
C.當利率上升時，所有期權將升值
D.當利率下降時，所有期權將升值
A.石油
B.天然氣
C.糧食
D.黃金
A.利率風險和信用風險
B.只有利率風險
C.只有信用風險
D.該銀行不承擔任何風險，因為貸款尚未生成
A.歷史價格，收益和利率
B.其他銀行的監(jiān)管市場風險資本水平
C.銀行每筆交易中產(chǎn)生的潛在風險調整利潤估計
D.銀行流動性成本估值
A.支付浮動利率債券的價格相比支付固定利率債券對利率更敏感
B.支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率更敏感
C.當利率低，但波動大時，支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率具有一樣的敏感度
D.利率敏感度只有當利率波動大時才重要，固定利率債券大于浮動利率債券的利率敏感性
最新試題
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）