A.歷史價格，收益和利率
B.其他銀行的監(jiān)管市場風(fēng)險資本水平
C.銀行每筆交易中產(chǎn)生的潛在風(fēng)險調(diào)整利潤估計
D.銀行流動性成本估值
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A.支付浮動利率債券的價格相比支付固定利率債券對利率更敏感
B.支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率更敏感
C.當(dāng)利率低，但波動大時，支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率具有一樣的敏感度
D.利率敏感度只有當(dāng)利率波動大時才重要，固定利率債券大于浮動利率債券的利率敏感性
A.Delta對沖策略
B.Gamma對沖策略
C.Vega對沖策略
D.Theta對沖策略
A.要求的回報=無風(fēng)險回報+beta x 市場風(fēng)險溢價
B.要求的回報=（1-無風(fēng)險回報）+beta x 市場風(fēng)險溢價
C.要求的回報=無風(fēng)險回報+beta x （1-無風(fēng)險回報）
D.要求的回報=無風(fēng)險回報+1/beta x 市場風(fēng)險溢價
A.市場利率和通貨膨脹
B.利率和期權(quán)波動性差異
C.法律、操作和執(zhí)行風(fēng)險
D.標(biāo)的期權(quán)的Delta
A.由經(jīng)合組織國家發(fā)行的政府債券的資本要求
B.信用風(fēng)險暴露到期日與該暴露風(fēng)險權(quán)重之間的聯(lián)系
C.信用風(fēng)險暴露與監(jiān)管資本要求之間的聯(lián)系
D.不同類型監(jiān)管資本之間的關(guān)系
最新試題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）