A.利率風(fēng)險和信用風(fēng)險
B.只有利率風(fēng)險
C.只有信用風(fēng)險
D.該銀行不承擔(dān)任何風(fēng)險，因為貸款尚未生成
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歷史價格，收益和利率
B.其他銀行的監(jiān)管市場風(fēng)險資本水平
C.銀行每筆交易中產(chǎn)生的潛在風(fēng)險調(diào)整利潤估計
D.銀行流動性成本估值
A.支付浮動利率債券的價格相比支付固定利率債券對利率更敏感
B.支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率更敏感
C.當(dāng)利率低，但波動大時，支付固定利率債券的價格相比支付浮動利率債券對利率具有一樣的敏感度
D.利率敏感度只有當(dāng)利率波動大時才重要，固定利率債券大于浮動利率債券的利率敏感性
A.Delta對沖策略
B.Gamma對沖策略
C.Vega對沖策略
D.Theta對沖策略
A.要求的回報=無風(fēng)險回報+beta x 市場風(fēng)險溢價
B.要求的回報=（1-無風(fēng)險回報）+beta x 市場風(fēng)險溢價
C.要求的回報=無風(fēng)險回報+beta x （1-無風(fēng)險回報）
D.要求的回報=無風(fēng)險回報+1/beta x 市場風(fēng)險溢價
A.市場利率和通貨膨脹
B.利率和期權(quán)波動性差異
C.法律、操作和執(zhí)行風(fēng)險
D.標的期權(quán)的Delta
最新試題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）