利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

投資者預期未來股價波動較小，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如何構建？假設6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

假設目前市場上每份看漲期權價格2．5元，每份看跌期權價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權價格的貨幣時間價值）

甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權和1份看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

假設年無風險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權的價格；

投資者預期未來股價大幅度波動，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如果構建？假設6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

如果該看漲期權的現行價格為2．5元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。