如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為2．5元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

若到期日ABE公司的股票市價(jià)是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

下列關(guān)于對(duì)敲的表述中，正確的有（）。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個(gè)月后該股票價(jià)格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計(jì)算投資組合凈損益時(shí)，不考慮期權(quán)價(jià)格，股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值。）

假設(shè)年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4％，計(jì)算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格為10元、到期時(shí)間為6個(gè)月的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格；

甲投資人同時(shí)買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，其空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少，投資凈損益為多少。

若期權(quán)價(jià)格為4元，建立一個(gè)套利組合。

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與股票購(gòu)入價(jià)格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的有（）。