單項(xiàng)選擇題短期國(guó)債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資者將認(rèn)識(shí)到：如果投資于長(zhǎng)期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)（）資產(chǎn)而言，便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
3.單項(xiàng)選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)是（）。
A.倫敦市場(chǎng)
B.紐約市場(chǎng)
C.香港市場(chǎng)
D.蘇黎世市場(chǎng)
4.單項(xiàng)選擇題某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對(duì)沖某價(jià)值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)該指數(shù)期貨價(jià)格為1100點(diǎn)。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對(duì)沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)5年期國(guó)債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
題型：判斷題
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題