單項(xiàng)選擇題對(duì)（）資產(chǎn)而言，便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
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1.單項(xiàng)選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)是（）。
A.倫敦市場(chǎng)
B.紐約市場(chǎng)
C.香港市場(chǎng)
D.蘇黎世市場(chǎng)
2.單項(xiàng)選擇題某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500指數(shù)期貨合約來(lái)對(duì)沖某價(jià)值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)該指數(shù)期貨價(jià)格為1100點(diǎn)。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對(duì)沖應(yīng)賣(mài)出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)5年期國(guó)債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
4.單項(xiàng)選擇題債券最早產(chǎn)生于（）。
A.荷蘭阿姆斯特丹
B.威尼斯共和國(guó)
C.倫敦柴思胡同
D.美國(guó)華爾街
5.單項(xiàng)選擇題某投資者決定用保證金方式購(gòu)買(mǎi)200股某種股票，并出售2個(gè)基于該股票的看漲期權(quán)。股票價(jià)格為63元，執(zhí)行價(jià)格為65元，期權(quán)費(fèi)為9元。如果期權(quán)處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶(hù)可以允許投資者借入資金為股票價(jià)格的50%，投資者也可以用收取的期權(quán)費(fèi)作為購(gòu)買(mǎi)股票的部分資金，則投資者進(jìn)行這些期權(quán)交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題