單項選擇題某公司想運(yùn)用4個月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對沖某價值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當(dāng)時該指數(shù)期貨價格為1100點。假設(shè)一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對沖應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
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1.單項選擇題假設(shè)5年期國債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
2.單項選擇題債券最早產(chǎn)生于（）。
A.荷蘭阿姆斯特丹
B.威尼斯共和國
C.倫敦柴思胡同
D.美國華爾街
3.單項選擇題某投資者決定用保證金方式購買200股某種股票，并出售2個基于該股票的看漲期權(quán)。股票價格為63元，執(zhí)行價格為65元，期權(quán)費(fèi)為9元。如果期權(quán)處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價格的50%，投資者也可以用收取的期權(quán)費(fèi)作為購買股票的部分資金，則投資者進(jìn)行這些期權(quán)交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
4.單項選擇題某個看漲期權(quán)可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設(shè)公司進(jìn)行3對1的股票分割，則期權(quán)執(zhí)行價格將調(diào)整為（）。
A.10元
B.20元
C.30元
D.90元
5.單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標(biāo)的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
最新試題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題