單項(xiàng)選擇題（）個(gè)月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標(biāo)的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
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1.單項(xiàng)選擇題一個(gè)90天的短期國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格為98元，則報(bào)價(jià)為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
2.單項(xiàng)選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個(gè)月，假定在6個(gè)月后第一次付息。則債券面值為$100的轉(zhuǎn)換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
3.單項(xiàng)選擇題利率天數(shù)計(jì)算的慣例中，實(shí)際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長(zhǎng)期國(guó)債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國(guó)債
4.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公司在日本發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
5.單項(xiàng)選擇題某投資者購(gòu)買100個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價(jià)為98美圓/股，有效期為2個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為5美圓。如果到期時(shí)股票現(xiàn)價(jià)為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
最新試題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題