單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經(jīng)典風險調整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
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1.單項選擇題投資者投資的資產品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應使用經(jīng)過市場風險系數(shù)調整的超額收益，對應的是（）指標，該指標越大，表明組合資產的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
2.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關關系
3.單項選擇題投資者準備投資債券，該債券在上海證券交易所交易，面值100元，票面利率5％，必要報酬率6％，期限10年，目前距離到期日還有5年，每年付息一次，當前交易所交易價格顯示為93元，則該債券目前的交易價格（）
A.偏低
B.偏高
C.正好等于債券價值
D.無法判斷
4.單項選擇題某債券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率為8％，則其發(fā)行價格（）
A.高于100元
B.低于100元
C.等于100元
D.無法確定
5.單項選擇題某零息債券到期期限5年，相對于普通5年期附息債券，其利率風險（）
A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無法確定
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關于資本資產定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
題型：單項選擇題
資產組合理論表明，資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
題型：單項選擇題
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
題型：單項選擇題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
題型：單項選擇題
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
題型：單項選擇題
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
題型：單項選擇題
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
題型：單項選擇題
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題