單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說(shuō)法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是（）

A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確


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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）

A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好

4.單項(xiàng)選擇題ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）

A.甲項(xiàng)目?jī)?yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目?jī)?yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個(gè)項(xiàng)目并無(wú)優(yōu)劣之分，因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小，所以取得高報(bào)酬率的概率更大，應(yīng)選擇甲項(xiàng)目

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如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

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關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

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按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

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