單項選擇題關于投資組合的相關系數(shù),下列說法不正確的是()

A.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY<0時兩種資產屬于負相關
B.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY>0時兩種資產屬于正相關
C.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY=0時兩種資產屬于不相關
D.一個只有兩種資產的投資組合,當ρXY>1時兩種資產屬于完全正相關


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1.單項選擇題下列關于資本資產定價模型的假設,錯誤的是()

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內的預期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預期報酬率越高越好

2.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分,因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小,所以取得高報酬率的概率更大,應選擇甲項目

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特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。

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