A.期權(quán)敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.即期凈敞口頭寸
D.總敞口頭寸
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某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種（）。
A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
A.減弱
B.加強(qiáng)
C.不變
D.無法確定
A.買人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D.同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品
A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券
A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
最新試題
商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。
下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。