A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

A.未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)問或利率重新定價(jià)期限的差異
C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法

A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸