多項選擇題當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加


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1.多項選擇題關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。

A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又稱持續(xù)期
E.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大

2.多項選擇題商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計值
B.按照市場價格計值
C.按照公允價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值

3.多項選擇題公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場價格
B.直接使用歷史價值
C.直接使用名義價值
D.成本法
E.收益法

4.多項選擇題商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。

A.確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制國別風險
B.定期審核和批準國別風險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額
C.確定內(nèi)部審計部門對國別風險管理情況的監(jiān)督職責
D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風險管理的政策、程序和操作規(guī)程
E.定期審閱高級管理層提交的國別風險報告，監(jiān)控和評價國別風險管理有效性以及高級管理層對國別風險管理的履職情況

5.單項選擇題場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)

最新試題

商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。

題型：多項選擇題

止損限額適用的時期為（）。

題型：多項選擇題

下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務(wù)活動有（）。

題型：多項選擇題

記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當滿足下列哪些基本要求？（）

題型：多項選擇題

風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。

題型：多項選擇題

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行在設(shè)計市場風險限額體系時，應(yīng)當綜合考慮的因素有（）。

題型：多項選擇題

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。

題型：多項選擇題