多項選擇題假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險？（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.期權(quán)性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
E.匯率風(fēng)險


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1.多項選擇題下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強
B.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強
C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

2.多項選擇題下列說法正確的有（）。

A.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時，銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而上升

3.多項選擇題下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。

A.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果
D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

4.多項選擇題當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

5.多項選擇題關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。

A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又稱持續(xù)期
E.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大