A.未考慮當(dāng)利率水平變化時,因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險,即基準風(fēng)險
B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
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你可能感興趣的試題
A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動,得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下,市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下,市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法
A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸
A.基準風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.期權(quán)性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
E.匯率風(fēng)險
A.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之增強
B.當(dāng)久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度,流動性隨之增強
C.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度,流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大,對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
最新試題
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險的有()。
下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是()。
下列關(guān)于久期缺口的說法,正確的有()。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險,主要包括()等組成因素。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險?()
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算,就目前而言,常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有()。
下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響,其中,市場風(fēng)險要素包括()。
其他條件不變的情況下,當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。