A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和
E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3
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A.市場利率上升，銀行整體價(jià)值增加
B.市場利率不變，銀行整體價(jià)值不變
C.市場利率上升，銀行整體價(jià)值減少
D.市場利率下降，銀行整體價(jià)值減少
E.市場利率下降，銀行整體價(jià)值增加
A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
A.一日
B.一周
C.一個(gè)月
D.半個(gè)月
E.兩年
A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
最新試題
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
下列方法中，計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險(xiǎn)？（）
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）