單項選擇題周一下午，資留銀行有200萬美元現(xiàn)金，并預計一名客戶將在周二歸還1000萬美元的貸款，該貸款的預期違約率為1%。貸款到期所得款項將存放在銀行隔夜市場。周三，銀行支付因購買證券所欠的1000萬美元。周四，銀行將向股東支付900萬美元的股息。銀行沒有可能在周五前得到任何主要的現(xiàn)金流入，銀行需要多少的額外現(xiàn)金來避免流動性的問題（）

A.650萬美元
B.700萬美元
C.710萬美元
D.990萬美元


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2.單項選擇題下列有關參數法和非參數法計算風險價值（VaR）的陳述，哪一個是正確的（）

A.參數法和非參數法都假定回報是正態(tài)分部
B.參數法不作出任何回報分布的假設，非參數法假定回報是正態(tài)分布的
C.參數法通常假定回報是正態(tài)分布的，非參數法不作出任何關于回報分布的假設
D.參數和非參數方法均不作出任何回報分布的假設

3.單項選擇題詹姆斯有阿爾法銀行的浮動利率貸款，擔心利率可能會在未來上升，這會增加他的每月還款額。使用以下哪種工具可以幫助他減少利率上升的風險（）

A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動利率的利率互換

4.單項選擇題摩根大通在其計算風險價值（VaR）時，使用置信水平接近99%的預期尾部損失方法。這個方法保羅兩個連續(xù)的步驟來估計風險價值。下列哪項說明了這兩個步驟的方法（）

A.在97%的置信水平下計算風險價值（VaR），求出高出該置信水平的預期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風險價值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計算風險價值（VaR），求出高出該置信水平的預期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風險價值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計算風險價值（VaR），求出高出該置信水平的預期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風險價值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計算風險價值（VaR），求出高出該置信水平的預期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風險價值（VaR）作出比較

5.單項選擇題一個風險分析員正試圖采用資本資產定價模型確定其所需的風險調整利率。她應該使用下面哪一個公式計算所需的回報（）

A.要求的回報=無風險的回報+beta×市場風險溢價
B.要求的回報=（1-無風險的回報）+beta×市場風險溢價
C.要求的回報=無風險的回報+beta×（1-市場風險溢價）
D.要求的回報=無風險的回報+1/beta×市場風險溢價

最新試題

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）

題型：單項選擇題

以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）

題型：單項選擇題

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

題型：單項選擇題

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

題型：單項選擇題

以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）

題型：單項選擇題

下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）

題型：單項選擇題

以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）

題型：單項選擇題

斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調整資本回報率（RAROC）是多少？（）

題型：單項選擇題

為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）

題型：單項選擇題

一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。

題型：單項選擇題