單項(xiàng)選擇題維佳銀行在中小型企業(yè)（SME）貸款市場(chǎng)一直是非常成功的。據(jù)估計(jì)，其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）約為3億歐元。該銀行董事會(huì)正在評(píng)估由商業(yè)顧問(wèn)提出的一個(gè)新的戰(zhàn)略計(jì)劃，將進(jìn)一步擴(kuò)大中小企業(yè)業(yè)務(wù)。擴(kuò)大中小企業(yè)業(yè)務(wù)后風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）將增加1億歐元。假設(shè)現(xiàn)有的中小企業(yè)貸款和新的中小企業(yè)貸款是不相關(guān)的，以下哪個(gè)是對(duì)新的總風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的最佳估計(jì)？（）

A.3.15億歐元
B.3.25億歐元
C.3.5億歐元
D.4億歐元


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1.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)參數(shù)法和非參數(shù)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的陳述，哪一個(gè)是正確的（）

A.參數(shù)法和非參數(shù)法都假定回報(bào)是正態(tài)分部
B.參數(shù)法不作出任何回報(bào)分布的假設(shè)，非參數(shù)法假定回報(bào)是正態(tài)分布的
C.參數(shù)法通常假定回報(bào)是正態(tài)分布的，非參數(shù)法不作出任何關(guān)于回報(bào)分布的假設(shè)
D.參數(shù)和非參數(shù)方法均不作出任何回報(bào)分布的假設(shè)

2.單項(xiàng)選擇題詹姆斯有阿爾法銀行的浮動(dòng)利率貸款，擔(dān)心利率可能會(huì)在未來(lái)上升，這會(huì)增加他的每月還款額。使用以下哪種工具可以幫助他減少利率上升的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數(shù)攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動(dòng)利率的利率互換

3.單項(xiàng)選擇題摩根大通在其計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)，使用置信水平接近99%的預(yù)期尾部損失方法。這個(gè)方法保羅兩個(gè)連續(xù)的步驟來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。下列哪項(xiàng)說(shuō)明了這兩個(gè)步驟的方法（）

A.在97%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較

4.單項(xiàng)選擇題一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析員正試圖采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定其所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整利率。她應(yīng)該使用下面哪一個(gè)公式計(jì)算所需的回報(bào)（）

A.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.要求的回報(bào)=（1-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)）+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×（1-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
D.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+1/beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

最新試題

一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A銀行有400萬(wàn)美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬(wàn)美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購(gòu)買債券尚欠900萬(wàn)美元沒(méi)有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬(wàn)美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來(lái)的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面的哪個(gè)陳述說(shuō)明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開(kāi)放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題