若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。

假設ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

關于嚴平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關系，不正確的為（）。

?對AR（p）而言，隨著向前預測步數(shù)的增大，預測誤差的方差將（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。

下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。

假設，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。