?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。

?下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）

下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。

?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。

利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗，下列說法正確的是（）。