?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。

對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。

?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。

下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。

哪種時間序列分析方法是從序列自相關的角度來分析？（）

?在協(xié)相關矩陣中，（）代表自相關函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關系，當時，（）刻畫了與過去值的相關關系。

假設ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關性的檢驗統(tǒng)計量是（）。

常用的因素分解模型有（）。