A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
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A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
最新試題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
?對ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
常見的時間序列分析方法包括（）。
?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。
?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
檢驗序列純隨機(jī)性的檢驗方法有（）。
常用的因素分解模型有（）。