A.嚴平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨立同分布的隨機變量序列一定是寬平穩(wěn)的
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A.前者要求較強的數(shù)學基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進行直觀解釋
B.后者要求較強的數(shù)學基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實,操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實,操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動平均方法
C.構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
A.過度差分會使得樣本容量減少
B.過度差分會使方差變大
C.序列蘊含著非線性趨勢時,通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響
D.隨機游走序列的差分是非平穩(wěn)序列
A.Box-Pierce Q檢驗
B.Box-Ljung LB檢驗
C.DF檢驗
D.EG檢驗
最新試題
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
?以下對AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。
假設(shè),其中,則的平穩(wěn)條件為()。
關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系,正確的為()。
?假設(shè)yt=et-et-12,則yt時()序列;當k>0時,其自相關(guān)函數(shù)在滯后()階時非零。
假設(shè),的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
ARIMA(1,1,1)模型是()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
?對ARMA(p,q)模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時,其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K,則自由度為()。