A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在
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A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的
A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）
常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括（）。
?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有（）。
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）
下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。
時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。