杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。

線性回歸模型意味著變量是線性的。