判斷題線性回歸模型意味著變量是線性的。
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2.單項(xiàng)選擇題在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（）
A.有偏但一致的
B.有偏且不一致的
C.無偏且一致的
D.無偏但不一致的
3.單項(xiàng)選擇題將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）
A.5
B.4
C.3
D.2
4.單項(xiàng)選擇題在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（）
A.存在完全的正自相關(guān)
B.存在完全的負(fù)自相關(guān)
C.不存在自相關(guān)
D.不能判定
5.單項(xiàng)選擇題如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是（）
A.無偏的，非有效的
B.有偏的，非有效的
C.無偏的，有效的
D.有偏的，有效的
最新試題
在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。
題型：判斷題
異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。
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識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。
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給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)
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對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。
題型：判斷題
古典線性回歸模型具有哪些基本假定。
題型：?jiǎn)柎痤}
如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。
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一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。
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多重共線性是總體的特征。
題型：判斷題