A.期權合約雙方的權利和義務是對等的，雙方互相承擔責任，各自具有要求對方履約的權利
B.期權出售人必須擁有標的資產(chǎn)，以防止期權購買人執(zhí)行期權
C.歐式期權只能在到期口執(zhí)行，美式期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權執(zhí)行價格隨標的資產(chǎn)市場價格變動而變動，一般為標的資產(chǎn)市場價格的60%～90%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格可能會超過股票價格
C.期權價格不會超過股票價格
D.期權價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的價值減少
D.期權有效期內預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權價值增加
最新試題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？