問(wèn)答題計(jì)算分析題:假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差是20%,A、B的投資比例分別為60%和40%。要求:(1)計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率;(2)假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù);(3)假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6,投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8,整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%,計(jì)算投資組合的β系數(shù)。

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4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說(shuō)法中,正確的是()

A.名義利率是不包含通貨膨脹的金融機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)利率
B.計(jì)息期小于一年時(shí),有效年利率大于名義利率
C.名義利率不變時(shí),有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加而呈線性遞減
D.名義利率不變時(shí),有效年利率隨著期間利率的遞減而呈線性遞增

最新試題

計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差;(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。

題型:?jiǎn)柎痤}

下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù),下列說(shuō)法中正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某只股票要求的報(bào)酬率為15%,報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài),則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一項(xiàng)600萬(wàn)元的借款,借款期3年,年利率為8%,若每半年復(fù)利一次,有效年利率會(huì)高出報(bào)價(jià)利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算分析題:假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差是12%,B證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差是20%,A、B的投資比例分別為60%和40%。要求:(1)計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率;(2)假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù);(3)假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6,投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8,整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%,計(jì)算投資組合的β系數(shù)。

題型:?jiǎn)柎痤}

計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。(3)如果投資組合中,股票A占40%,股票B占60%,該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?(提示:自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù),中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后4位。)

題型:?jiǎn)柎痤}

某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量,它們的期望報(bào)酬率相等,甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說(shuō)法中正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算分析題:假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“?”位置的數(shù)字(請(qǐng)將結(jié)果填寫(xiě)在給定的表格中,并列出計(jì)算過(guò)程)。

題型:?jiǎn)柎痤}