A.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬
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A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
A.證券組合的風險僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.在不存在無風險證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機會集頂部從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
D.證券報酬率的相關系數(shù)越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應也就越強
最新試題
下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。
計算分析題：假設資本資產定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的說法中正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產相應可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標準差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標準差。
下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
下列關于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。