A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.在不存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線
D.證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會集曲線就越彎曲，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
A.28.63
B.26.53
C.15.15
D.30.00
A.采用多角經(jīng)營控制風(fēng)險(xiǎn)的唯一前提是所經(jīng)營的各種商品的利潤率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系
B.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔值和市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率的乘積，而市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率是市場投資組合必要報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差
C.當(dāng)代證券組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，股票的種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時，無風(fēng)險(xiǎn)利率會隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致資本市場線向上平移
A.無風(fēng)險(xiǎn)利率會隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致資本市場線向上平移
B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)，會提高資本市場線的斜率
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感加強(qiáng)，會使資本市場線的斜率下降
D.對資本市場線的截距沒有影響
A.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時，某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場平均風(fēng)險(xiǎn)
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報(bào)酬率變動與整個股票市場報(bào)酬率變動之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
最新試題
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
計(jì)算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示：要求：（1）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值；（2）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；（3）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯誤的是（）。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設(shè)該公司的資本成本率為10%。則下列計(jì)算其現(xiàn)值的表達(dá)式正確的是（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會集曲線的說法中，不正確的有（）。
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。