A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率最高的投資組合
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A.兩種證券報酬率的協(xié)方差=兩種證券報酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×第2種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.無風(fēng)險資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0
C.投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
D.相關(guān)系數(shù)總是在［-1，+1］間取值
A.曲線上報酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機(jī)會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風(fēng)險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險是最低的
最新試題
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報酬率相等，甲項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說法中正確的是（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。