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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】
計(jì)算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：
要求：
（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
答案：
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】計(jì)算分析題：假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率；（2）假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
答案：
（1）投資組合的期望報(bào)酬率=10%×60%+18%×40%=13.2%
（2）假設(shè)A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為r，...
（2）假設(shè)A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為r，...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】
計(jì)算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個(gè)方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測(cè)，甲乙兩個(gè)方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示：
要求：
（1）計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值；
（2）計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；
（3）計(jì)算甲乙兩個(gè)方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù)；
（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個(gè)方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
答案：
（1）甲方案報(bào)酬率的期望值=32%×0.4+17%×0.4+（-3%）×0.2=19%
乙方案報(bào)酬率的期望值=...
乙方案報(bào)酬率的期望值=...
