A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
C.風險分散化效應一定會產(chǎn)生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風險證券，有效邊界是經(jīng)過無風險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線；否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
A.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
最新試題
下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標準差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標準差。
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
計算分析題：假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
下列有關協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）
下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的是（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。