免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

指數(shù)化的局限性包括（）。