當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。