由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）