指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）