指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

收益率曲線非平行移動分為（）。