單項選擇題預期理論假定對未來短期利率的預期可能影響（）。
A．遠期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
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1.單項選擇題計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。
A．現(xiàn)實復利收益率
B．內部收益率
C．算術平均組合投資率
D．加權平均投資組合收益率
2.單項選擇題風險溢價的影響因素不包括（）。
A．無風險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
3.單項選擇題假設其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
4.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題