消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）