單項選擇題風險溢價的影響因素不包括()。
A.無風險的國債收益率
B.發(fā)行人種類
C.發(fā)行人的信用度
D.提前贖回條款
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1.單項選擇題假設其他因素不變,久期越(),債券的價格波動性就越()。
A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大
2.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條()彎曲的曲線來表示,而且()的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A.向下,較高
B.向下,較低
c.向上,較高
D.向上,較低
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于()。
題型:多項選擇題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
題型:多項選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()
題型:判斷題
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
題型:判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。()
題型:判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
題型:判斷題
指數(shù)化的局限性包括()。
題型:多項選擇題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風險。()
題型:判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
題型:判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
題型:判斷題