A.下降，下降
B.上升，上升
C.上升，下降
D.下降，上升
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A.在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長，期權(quán)價格越高
B.利率提高，期權(quán)標(biāo)的物的市場價格將下降
C.時間價值越大，協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標(biāo)的物價格的波動性越大，期權(quán)價格越高；波動性越小，期權(quán)價格越低
A.期權(quán)買方實(shí)際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計(jì)算，一般用實(shí)際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用，是因?yàn)槠谪浀膬?nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負(fù)，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實(shí)際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
最新試題
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）
估計(jì)可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計(jì)與它具有同等資信和類似投資特點(diǎn)的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標(biāo)的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）