A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值
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A.正
B.負
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當前價格，S．為現(xiàn)貨的當前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風險利率與認沽權(quán)證價值反方向變化
最新試題
認股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強。（）
實際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標的物的市場價格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負值。（）
當可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）