A.在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長，期權(quán)價格越高
B.利率提高，期權(quán)標(biāo)的物的市場價格將下降
C.時間價值越大，協(xié)定價格與市場價格間差距越大
D.標(biāo)的物價格的波動性越大，期權(quán)價格越高；波動性越小，期權(quán)價格越低
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A.期權(quán)買方實際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般用實際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用，是因為期貨的內(nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負(fù)，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
最新試題
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標(biāo)的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高，隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）