A.0
B.200
C.-200
D.20
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A.對(duì)看漲期權(quán)而言,若市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對(duì)看跌期權(quán)而言,若市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說,實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為正,虛值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為負(fù),平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.實(shí)際上,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能大于零,可能等于零,也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中,設(shè)t為現(xiàn)在時(shí)刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價(jià)格,S.為現(xiàn)貨的當(dāng)前價(jià)格,則現(xiàn)貨的持有成本和時(shí)間價(jià)值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
最新試題
在期貨市場(chǎng)上,期貨市場(chǎng)價(jià)格總是圍繞著理論價(jià)格而波動(dòng)。()
不變?cè)鲩L(zhǎng)模型比零增長(zhǎng)模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。()
市值回報(bào)增長(zhǎng)比即市盈率對(duì)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率的倍數(shù)。()
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時(shí)上市公司增發(fā)新股,對(duì)公司股本具有稀釋作用。()
市凈率越大,說明股價(jià)處于較低水平;市凈率越小,則說明股價(jià)處于較高水平。()
實(shí)際上,無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),也無(wú)論期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格處于什么水平,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值都必然大于或等于零,而不可能為負(fù)值。()
用不變?cè)鲩L(zhǎng)模型計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值時(shí),若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價(jià)格被高估了。()
通常,權(quán)利期間與時(shí)間價(jià)值存在同方向線性的影響。()
期貨合約臨近到期時(shí),期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格,基差消失。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()