A.期權買方實際支付的價格高于期權內在價值的部分
B.期權的時間價值不易直接計算，一般用實際價格減去內在價值
C.期權買方愿意支付額外的費用，是因為期貨的內在價值可能會增加
D.以上均正確
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A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
B.對看跌期權而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
C.從理論上說，實值期權的內在價值為正，虛值期權的內在價值為負，平價期權的內在價值為零
D.實際上，期權的內在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值
A.正
B.負
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設t為現在時刻，T為期貨合約的到期日，Ft為期貨的當前價格，S．為現貨的當前價格，則現貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
期權的時間價值乃至期權價格都將隨標的物價格波動的增大而提高，隨標的物價格波動的縮小而降低。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
每股凈資產的數額越大，表明公司內部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強。（）
用不變增長模型計算股票內在價值時，若股票的內部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
金融期權的時間價值是指期權的買方如果立即執(zhí)行該期權所能獲得的收益。（）
一種期權有無內在價值以及內在價值的大小取決于該期權的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關系。（）
金融期權合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
利率提高，會使期權價格的機會成本提高，進而使期權價格下降。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權價格最主要的因素。（）
在現貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現貨金融工具的收益率、融資利率及持有現貨金融工具的時間。（）